1、久期缺口對銀行凈值的影響：（ B ）
A、如果 Dgap = DA－u DL<0，則久期缺口為正。
B、如果 Dgap = DA－u DL<0，則久期缺口為負。
C、如果 Dgap = DA－u DL > 0，則久期缺口為零。
D、如果 Dgap = DA－u DL <0，則久期缺口為零。
2、關(guān)于久期和利率敏感性的關(guān)系，正確的是：（ BD ）
A、資產(chǎn)價(jià)格的變動(dòng)率與久期或修正久期成反比。
B、在收益率變動(dòng)大小確定的情況下，資產(chǎn)價(jià)格變化大小與資產(chǎn)的價(jià)格和修正久期的乘積成正比。
C、在收益率變動(dòng)相同的情況下，久期或修正久期較大的資產(chǎn)，其價(jià)格的變化率也較大，相應的利率風(fēng)險也就越小。
D、如果考慮利率風(fēng)險的控制問(wèn)題，就應選擇久期或者是修正久期較短的資產(chǎn)。
3、下列哪項資產(chǎn)可以視為商業(yè)銀行的利率敏感性資產(chǎn)。（ A ）
A、1個(gè)月到期的浮動(dòng)利率債券 B、2年期的固定收益證券
C、1年期的固定利率貸款 D、5年期的浮動(dòng)利率貸款
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