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一、填空（每空1分，共23分）
1．歐美商業(yè)銀行的發(fā)展基本上遵循著(zhù)兩大傳統，即（）（）
2．商業(yè)銀行以經(jīng)營(yíng)證券的范圍，分為（）（）（）
3．內源資本支持資產(chǎn)增長(cháng)的局限性在于（）（）（）
4．以波動(dòng)程度為依據，將銀行存款分為（）（）（）
5．商業(yè)銀行現金管理遵循（）（）（）的原則。
6．消費者貸款主要分（）（）（）三種類(lèi)型。
7．銀行信托具有三大主要職能（）（）（）
8．巴塞爾委員會(huì )將表外業(yè)務(wù)分為（）（）（）三類(lèi)。
二、解釋下列概念（每題2分，共10分）
1．國家風(fēng)險
2．貸款風(fēng)險分類(lèi)
3．資產(chǎn)負債管理
4．內部控制
5．易變性存款
三、比較分析（每題5分，共15分）
1．信用貸款與保證貸款
2．核心資本與附屬資本
3．持續期缺口與資本凈值
四、簡(jiǎn)答下列問(wèn)題（每題5分，共25分）
1．金融債券的特點(diǎn)？
2．如何分析公司信用？
3．商業(yè)銀行風(fēng)險的特點(diǎn)？
4．銀行并購的動(dòng)機？
5．商業(yè)銀行在經(jīng)濟中的地位？
五、計算與分析（每題6分，共12分）
1．恒信租賃公司與客戶(hù)簽訂的租賃項目概算成本為10萬(wàn)美元，年租金率10%，租期3年，每半年末等額支付租金。請問(wèn)每期租金及租金總額是多少？
2．居民余先生欲購買(mǎi)一套面積90平方米、售價(jià)20萬(wàn)元的商品房，并與開(kāi)發(fā)商簽訂合同，正式向銀行申請期限為10年的住房抵押貸款，利率確定為4%。假如首付款比例為30%，作為客戶(hù)經(jīng)理，請你告知余先生該筆貸款的最高額度以及每期還款額度。[（1.0033）120=1.4849]
六、論述（二題選作一題，15分）
1．從表外經(jīng)營(yíng)以及其他業(yè)務(wù)發(fā)展看我國銀行業(yè)的競爭力。
2．資產(chǎn)證券化的機制及其作用，對國內銀行經(jīng)營(yíng)實(shí)踐的影響。
模擬試題六答案
一、 填空
第1 空 英式短期融資傳統
第2 空 德式綜合經(jīng)營(yíng)傳統
第3 空 德國全能銀行
第4 空 英國全能銀行
第5 空 美國職能銀行
第6 空 適度資本金數額
第7 空 銀行創(chuàng )利能力
第8 空 銀行股利政策
第9 空 易變性存款
第10 空 準變性存款
第11 空 穩定性存款
第12 空 總量適度
第13 空 適時(shí)調節
第14 空 安全保障
第15 空 居民住房貸款
第16 空 非住房貸款
第17 空 信用卡貸款
第18 空 財務(wù)管理
第19 空 融通資金
第20 空 信用服務(wù)
第21 空 擔保和類(lèi)似的或有負債
第22 空 承諾
第23 空 與利率和匯率相關(guān)的項目
二、 解釋下列概念
1．國家風(fēng)險：指與借款人所在國的經(jīng)濟、社會(huì )和政治環(huán)境方面有關(guān)的風(fēng)險。（1”）當向外國政府提供貸款時(shí)，由于這種貸款一般沒(méi)有擔保，當借款國的經(jīng)濟和政治發(fā)生嚴重危機或波動(dòng)時(shí)，就可能發(fā)生貸款違約的風(fēng)險。（1”）
2．貸款風(fēng)險分類(lèi)：銀行信貸管理人員，或監管當局檢查人員，綜合能獲得的全部信息，（1”）并運用最佳判斷，根據貸款的風(fēng)險程度，對貸款質(zhì)量做出評價(jià)，以建立充足的貸款損失準備。
3．資產(chǎn)負債管理：在融資計劃和決策中，銀行主動(dòng)利用對利率變化敏感的資金，（1”）協(xié)調和控制資金配置狀態(tài)，使銀行維持一正的凈利息差額和正的資本凈值。
4．內部控制：內部控制作為完整的財務(wù)和其他控制體系，包括組織結構、方法程序和內部審計。（1”）它由管理當局根據總體目標建立。（1”）
5．易變性存款：主要指活期存款。（1”）由于這類(lèi)存款是現實(shí)的購買(mǎi)和支付手段，客戶(hù)隨時(shí)有可能向銀行提現和轉帳，因而這類(lèi)存款的穩定性最低。（1”）
三、 比較分析
1．信用貸款與保證貸款。前者以借款人的資信為依據發(fā)放貸款，后者以借款人和保證人的資信為依據發(fā)放貸款。（2”）前者無(wú)需擔保，后者要求擔保，且以保證人的資信作擔保。前者手續簡(jiǎn)便，只需審查借款人的償還能力；后者相對復雜，銀行既要審查借款人也要審查保證人的擔保能力。（3”）
2．核心資本與附屬資本。核心資本包括，普通股實(shí)收資本、永久性非累積優(yōu)先股、公開(kāi)儲備。核心資本≥總資本的50%，要扣除商譽(yù)。（2”）附屬資本包括，未公開(kāi)儲備①、資本重估儲備、普通準備金③、債務(wù)性質(zhì)的資本工具、次級長(cháng)期債券。附屬資本＜總資本的50%，①不能超過(guò)附屬資本的45%，③不能超過(guò)風(fēng)險資產(chǎn)的1.25%。（3”）
3．持續期缺口與資本凈值。持續期缺口與資本凈值：通過(guò)相機調整資產(chǎn)負債結構，使銀行控制或實(shí)現一個(gè)正的權益凈值，降低投資、融資的利率風(fēng)險。（2”）
Dgap =DA – μDL (μ>0 ) (1-μ) DNW = DA – μDL持續期缺口為正，利率上升，凈值價(jià)格下降；利率下降，凈值價(jià)格上升。持續期缺口為負，凈值價(jià)格與利率同向變動(dòng)。持續期缺口為零，凈值價(jià)格變動(dòng)不受利率波動(dòng)影響。（3”）
四、 簡(jiǎn)答下列問(wèn)題
1．金融債券的特點(diǎn)。相比存款有優(yōu)勢，籌資目的、籌資機制、籌資效率、資金穩定性、資金流動(dòng)性等均不同。（3”）相比存款局限性，籌資的自主性不強、籌資成本較高、流動(dòng)性受市場(chǎng)水平制約。（2”）
2．如何分析公司信用。以信用六C原則為指導。分析公司財務(wù)報表，分析公司財務(wù)比率，分析公司現金流量。（2”）分析公司非財務(wù)因素，行業(yè)分析（行業(yè)競爭、行業(yè)周期、行業(yè)壁壘、行業(yè)法規）管理分析（組織形式、公司治理、管理層素質(zhì)和穩定性）產(chǎn)品分析（市場(chǎng)占有率、銷(xiāo)售增長(cháng)率） 擔保分析（作為第二還款來(lái)源）還款意愿分析。（3”）
3．商業(yè)銀行風(fēng)險的特點(diǎn)。客觀(guān)性，投機性，外部性，隱蔽性，突發(fā)性。（5”）
4．銀行并購的動(dòng)機。追求規模發(fā)展，便于滿(mǎn)足、實(shí)現協(xié)議規定，減少破壞性。（2”）追求協(xié)同效應，經(jīng)營(yíng)協(xié)同效應 （產(chǎn)生規模經(jīng)濟；優(yōu)勢互補,增強實(shí)力）； 財務(wù)協(xié)同效應（合理避稅）（2”）管理層利益驅動(dòng)。（1”）
5．商業(yè)銀行在經(jīng)濟中的地位。商業(yè)銀行是整個(gè)經(jīng)濟活動(dòng)的中樞，（1”）商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對社會(huì )貨幣供給具有重要影響（1”），商業(yè)銀行成為社會(huì )經(jīng)濟活動(dòng)的信息中心，（1”）商業(yè)銀行成為宏觀(guān)經(jīng)濟政策實(shí)施的重要途徑和基礎，（1”）商業(yè)銀行成為社會(huì )資本運動(dòng)的中心。（1”）
五、 計算與分析
1．分析（2”），每期租金=19700美元（2”），租金總額=118200美元（2”）
2．分析（2”），貸款額度=14萬(wàn)（2”），每期還款額=1414元（2”）
六、 論述題
第一題
（1）西方銀行表外業(yè)務(wù)發(fā)展給本土銀行以下啟示，表外業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理水平關(guān)系銀行服務(wù)水準的高低，關(guān)系銀行競爭成敗；表外業(yè)務(wù)收益在銀行經(jīng)營(yíng)目標收益中占有重要地位，表外業(yè)務(wù)發(fā)展的根本保證在于強化內部管理。（3”）本土銀行開(kāi)展表外業(yè)務(wù)形勢緊迫，需要更新經(jīng)營(yíng)思想，提高技術(shù)手段，培養新型金融人才；本土銀行開(kāi)展表外業(yè)務(wù)的策略，鞏固完善傳統表外業(yè)務(wù)，重點(diǎn)突破衍生工具業(yè)務(wù)，逐步興辦以融資為目的的表外業(yè)務(wù)。（3”）
（2）銀行開(kāi)展租賃業(yè)務(wù)的意義。銀行資金雄厚，機構發(fā)達，客戶(hù)資源眾多，技術(shù)設備先進(jìn)，人才信息優(yōu)勢，必將促進(jìn)租賃市場(chǎng)繁榮；有利銀行資產(chǎn)多樣化，分散投資風(fēng)險，拓展中間業(yè)務(wù)，強化服務(wù)功能。（3”）
（3）銀行經(jīng)理信托的意義。信托與私人銀行業(yè)務(wù)；信托業(yè)務(wù)規范經(jīng)營(yíng)，法律支持與理性監管，合規經(jīng)營(yíng)的原則要求。（3”）
（4）代理業(yè)務(wù)促進(jìn)銀行發(fā)展，發(fā)揮銀行資源優(yōu)勢，增加銀行資金來(lái)源，開(kāi)創(chuàng )服務(wù)收益渠道；投資銀行業(yè)務(wù)有利于銀行發(fā)展新客戶(hù)，拓寬服務(wù)（公司理財）渠道，創(chuàng )造豐厚收入。（3”）
第二題
1．資產(chǎn)證券化。商業(yè)銀行在發(fā)放貸款后，經(jīng)過(guò)一定的技術(shù)處理把貸款重新組合，并由這些貸款支持發(fā)行銀行債券。（2”）
2．資產(chǎn)證券化機制。LO將重組后的貸款出售給TC，并把貸款從表內→表外； TC幫U發(fā)行債券，代表IN審計LO情況；LO向CE購買(mǎi)信用證或保險以提高信用，使債券對投資者具有吸引力；TC還需要RA對交易進(jìn)行評級，以確定貸款質(zhì)量、CE的資本強度和交易結構；U從TC購買(mǎi)債券，而后出售給投資者；LO向借款人收取本息，扣除服務(wù)費，轉給TC，TC轉給IN。（7”）
3．資產(chǎn)證券化的作用。資金來(lái)源多樣化，降低融資成本，有助于資本管理，產(chǎn)生服務(wù)費收入，降低利率風(fēng)險。（3”）
4．國內銀行信貸資產(chǎn)證券化必須考慮成本和規模效益，可以證券化的貸款組合有限，資產(chǎn)證券化后的追索權問(wèn)題。（3”）
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