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一、不定項選擇（每題2分，共20分）
1．在商業(yè)銀行資本總額中，按巴塞爾協(xié)議規定，其長(cháng)期次級債券最多只能為核心資本的（ ）。
①100% ②50% ③25% ④20%
2．新巴塞爾協(xié)議中，商業(yè)銀行所面臨的三大風(fēng)險是指（ ）。
①市場(chǎng)風(fēng)險 ②利率風(fēng)險 ③信用風(fēng)險 ④操作風(fēng)險
3．商業(yè)銀行管理的最終目標是企業(yè)價(jià)值最大化。 ，式中 是指商業(yè)銀行在第t年的（ ）。
①現金凈流量 ②總收入 ③ 利潤 ④價(jià)值
4．下列功能項目中，哪一項不是商業(yè)銀行資本的主要功能（ ）。
①盈利功能 ②營(yíng)業(yè)功能 ③保護功能 ④管理功能
5．現金資產(chǎn)管理的原則是（ ）。
①總量適度 ②適時(shí)調節 ③安全保障 ④收益最大
6．下列能夠衡量商業(yè)銀行盈利性的指標是（ ）
① ROA ②ROE ③現金股利/利潤 ④營(yíng)業(yè)利潤率
7．下列既屬于中間業(yè)務(wù)又屬于表外業(yè)務(wù)的是（ ）
① 信用證業(yè)務(wù) ②擔保業(yè)務(wù) ③ 互換業(yè)務(wù) ④遠期利率協(xié)議
8．短期借款的主要渠道包括（ ）
①同業(yè)借款 ②向中央銀行借款 ③ 轉貼現 ④回購協(xié)議
9．銀行的核心資本充足比率應不少于（ ）
① 8％ ② 6％ ③ 4％ ④10％
10．中長(cháng)期貸款展期不得超過(guò)原貸款期限的一半，并且最長(cháng)不得超過(guò)（ ）
① 2年 ②3年 ③5年 ④10年
二、判斷題（每題1分，共10分）
1．商業(yè)銀行管理的最終目標是利潤最大化。（ ）
2．三性中，資金的流動(dòng)性是核心。（ ）
3．商業(yè)銀行向中央銀行借款不可以用于投資。（ ）
4．巴塞爾協(xié)議將資本票據、資本債券、可轉換債券稱(chēng)為次級長(cháng)期債券。（ ）
5．補償性余額實(shí)際上是銀行變相提高貸款利率的一種表現形式。（ ）
6．發(fā)行金融債券是銀行籌集短期資金來(lái)源的一種主要方式。（ ）
7．敏感性缺口為正，市場(chǎng)利率上漲時(shí)，銀行凈利息收入呈下降的趨勢。（ ）
8．承諾費屬于銀行貸款價(jià)格的一部分。（ ）
9．風(fēng)險轉移是一種事后控制貸款風(fēng)險的手段。（ ）
10．商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)是其資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)的延伸。（ ）
三、名詞解釋題（每題3分，共12分）
1．市場(chǎng)細分
2．保理
3．全面質(zhì)量管理
4．住房抵押貸款證券化
四、簡(jiǎn)答題（每題4分，共16分）
1．目前影響我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展的因素有哪些。
2．簡(jiǎn)述商業(yè)銀行借入資金時(shí)應考慮的因素。
3．簡(jiǎn)要分析分業(yè)經(jīng)營(yíng)的利弊。
4．簡(jiǎn)述商業(yè)銀行績(jì)效評估的方法。
五、計算題（每題11分，共22分）
1．假設某商業(yè)銀行僅存在一筆5年期固定利率為10%的資產(chǎn)，共100單位，其資金來(lái)源是1年期利率為9%的負債，共90單位，展幅為1%。銀行的股權（資本）為10單位。該銀行年利息收入為10單位（現金流入），年利息支出為8.1單位（現金流出），不考慮稅收，所以?xún)衾⑹杖霝?.9單位（凈現金流入）。如果利率在5年內都不發(fā)生變化，銀行的凈收入和股權的市場(chǎng)價(jià)值亦不會(huì )改變。現假設當該銀行5年期資產(chǎn)剛剛形成之后，市場(chǎng)上對應于該資產(chǎn)與負債的金融產(chǎn)品的利率緊接著(zhù)分別提高了300個(gè)基點(diǎn)，即與該資產(chǎn)對應的金融產(chǎn)品的利率上升到13%，與該負債對應的金融產(chǎn)品的利率上升到12%，分別用會(huì )計模型和經(jīng)濟模型進(jìn)行分析。
2．假定某商業(yè)銀行敏感性資產(chǎn)與負債如下表 (單位：百萬(wàn)元)
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資產(chǎn)
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金額
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負債與股東權益
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金額
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一、庫存現金
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250
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一、活期存款
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320
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二、短期證券（60天以?xún)龋?/span>
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250
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二、貨幣市場(chǎng)存款（60天以?xún)龋?/span>
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280
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三、長(cháng)期證券（60天以上）
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300
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三、儲蓄存款
（60天以?xún)龋?br />
（60天以上）
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1180
500
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四、浮動(dòng)利率貸款
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550
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680
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五、固定利率貸款（60天以?xún)龋?br />
固定利率貸款（60天以上）
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260
440
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四、同業(yè)拆入（60天以?xún)龋?/span>
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230
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六、其他資產(chǎn)（固定資產(chǎn)）
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180
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五、股本
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220
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合計
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2230
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合計
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2230
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請根據以上資料計算該行敏感性缺口GAP，并進(jìn)一步分析其利率風(fēng)險狀況。
六、論述題（每題10分，共20分）
1．結合我國實(shí)際論述提高商業(yè)銀行資本充足率的措施。
2．論述商業(yè)銀行證券投資的策略。
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